এমএসিডি বা ম্যাকডি (MACD) ইনডিকেটর

এমএসিডি (MACD), বা মুভিং অ্যাভারেজ কনভার্জেন্স ডাইভার্জেন্স, হল একটি টেকনিক্যাল এনালাইসিস টুল যা ব্যবহৃত হয় মার্কেটের ট্রেন্ড এবং মোমেন্টাম বোঝার জন্য। এটি ডেভেলপ করেছেন জেরাল্ড আপ্পেল (Gerald Appel)।

ক্যালকুলেশন

MACD ইনডিকেটরটি মূলত তিনটি এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং অ্যাভারেজ (EMA) ব্যবহার করে গণনা করা হয়:

MACD ইনডিকেটরের ফর্মুলা:
[MACD_{line} = EMA_{12} – EMA_{26}]
[Signal_{line} = EMA_{9} (MACD_{line})]
[Histogram = MACD_{line} – Signal_{line}]

1. MACD লাইন: 12-পিরিয়ড EMA থেকে 26-পিরিয়ড EMA বিয়োগ করে পাওয়া যায়।
2. সিগন্যাল লাইন: 9-পিরিয়ড EMA ব্যবহার করে MACD লাইনের উপর প্লট করা হয়।
3. হিস্টোগ্রাম: MACD লাইন এবং সিগন্যাল লাইনের মধ্যে পার্থক্য।

উধাহরণস্বরূপ, আপনি যদি আপনার মুভিংএভারেজ টুলে “12,26,9” দেখে থাকেন তার মানে হচ্ছে,

• 12 বুঝাবে, বিগত 12 Bar এর Fast মুভিং এভারেজ।
• 26 বুঝাবে, বিগত 26 Bar এর Slow মুভিং এভারেজ।
• 9 বুঝাবে, বিগত 9 Bar এর Fast এবং Slow মুভিংএভারেজের পার্থক্য। এটি একটি ভারটিকাল লাইন তৈরি করে যার নাম হচ্ছে Histogram। (উপরেল্লিখিত সবুজ কালার এর লাইন)

Histogram, সহজে Fast এবং Slow মুভিং এভারেজের পার্থক্য এঁকে দেখায়। আমরা যদি আসল চার্টের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো যখন দুইটি মুভিং এভারেজ আলাদা হয়ে যাই তখন Histogram বড় হতে থাকে। এটাকে বলা হয় Divergence তার কারন, Fast মুভিং এভারেজ Slow মুভিং এভারেজের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে।

যখন মুভিং এভারেজ দুইটি পরস্পর কাছাকাছি চলে আসে তখন Histogram ছোট হতে থাকে। এটাকে বলে Convergence, কারন Fast মুভিং এভারেজ Slow মুভিং এভারেজের কাছাকাছি চলে আসে।
মূলত এটাই হচ্ছে Moving Average Convergence Divergence.

উধাহরণস্বরূপ, আপনি যদি আপনার মুভিংএভারেজ টুলে “12,26,9” দেখে থাকেন তার মানে হচ্ছে,

• 12 বুঝাবে, বিগত 12 Bar এর Fast মুভিং এভারেজ।
• 26 বুঝাবে, বিগত 26 Bar এর Slow মুভিং এভারেজ।
• 9 বুঝাবে, বিগত 9 Bar এর Fast এবং Slow মুভিংএভারেজের পার্থক্য। এটি একটি ভারটিকাল লাইন তৈরি করে যার নাম হচ্ছে Histogram। (উপরেল্লিখিত সবুজ কালার এর লাইন)

Histogram, সহজে Fast এবং Slow মুভিং এভারেজের পার্থক্য এঁকে দেখায়। আমরা যদি আসল চার্টের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো যখন দুইটি মুভিং এভারেজ আলাদা হয়ে যাই তখন Histogram বড় হতে থাকে। এটাকে বলা হয় Divergence তার কারন, Fast মুভিং এভারেজ Slow মুভিং এভারেজের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে।

যখন মুভিং এভারেজ দুইটি পরস্পর কাছাকাছি চলে আসে তখন Histogram ছোট হতে থাকে। এটাকে বলে Convergence, কারন Fast মুভিং এভারেজ Slow মুভিং এভারেজের কাছাকাছি চলে আসে।
মূলত এটাই হচ্ছে Moving Average Convergence Divergence.

ম্যাকডি ইন্ডিকেটরের বিভিন্ন সিগন্যালসমূহ

1. ম্যাকডি লাইন ক্রসওভার: নামেই বোঝা যায় যে এক্ষেত্রে একটি ম্যাকডি লাইন অন্য একটি ম্যাকডি লাইনকে ক্রস করে যা ট্রেড পরিবর্তনের সংকেত দেয়।
2. ম্যাকডি হিস্টোগ্রাম ০ এর উপরে/নিচে: ম্যাকডি হিস্টোগ্রাম ০ এর উপরে থাকলে বুলিশ মার্কেট এবং নিচে থাকলে বিয়ারিশ মার্কেট নির্দেশ করে।
3. ম্যাকডি হিস্টোগ্রাম ০ থেকে সরলে: এটি কিছু সময়ের মধ্যে ট্রেডের শক্তিশালী হয়ে ওঠার সংকেত দেয়।
4. ম্যাকডি হিস্টোগ্রাম ডাইভারজেন্স: এটিও ট্রেড পরিবর্তনের সংকেত দেয়। খুব শিঘ্রই ট্রেন্ড রিফার্সেলের সংকেত দেয় যা আমরা ম্যাকডি হেস্টোগ্রাম থেকে বুঝতে পারি।

ম্যাকডি সেটিংস

Gerald Appel এর মতে স্ট্যান্ডার্ড সেটিং (১২,২৬,৯) মার্কেটের সবচেয়ে ভাল ফলাফল দেয়। তবে আপনি ইচ্ছেমত সেটিং পরিবর্তন করে দেখতে পারেন। অন্যান্য জনপ্রিয় সেটিংগুলি হল:

• ৬, ১২,৫
• ৭, ১০, ৫
• ৫, ১৩, ৮

সুবিধা

ট্রেন্ড ও মোমেন্টাম শনাক্ত: MACD ট্রেন্ড এবং মোমেন্টাম শনাক্ত করতে সহায়তা করে।

সার্ভিস সিগন্যাল: এটি স্পষ্ট এবং নির্ভরযোগ্য সিগন্যাল প্রদান করে।

বিভিন্ন মার্কেটে কার্যকর: MACD বিভিন্ন মার্কেটে (ফরেক্স, স্টক ইত্যাদি) কার্যকর।

সীমাবদ্ধতা

1. ল্যাগিং ইনডিকেটর: MACD ল্যাগিং ইনডিকেটর হওয়ায় এটি কিছুটা দেরি করে সিগন্যাল দেয়।
2. ফেক সিগন্যাল: কখনও কখনও MACD ফেক সিগন্যাল দিতে পারে, বিশেষত সাইডওয়ে মার্কেটে।